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期货日内交易系统设计

分类:修行道场作者:期货配资小兵

  交易系统是每个交易者梦寐以求的,将交易思维量化是交易的较高境界。做日内交易也一样,将交易量化也是每个日内交易的梦想,下面的内容对交易系统的设计有指导作用。

  短线分3种:1,炒单;2,日内短线;3,数日短线;

  交易系统要求:1:客观;2,定量;3,保护;

  本系统为日内短线,不留隔夜单,故不存在隔夜风险,客观要求跟踪盘中趋势。

  一、趋势认定:1:普通均线;2:阶段高低点突破;3:线性回归;4:趋势线突破;5:形态突破; 6:波浪理论;7:箱体夹板;本系统选用线性回归。

  二、和约限制:因纯短线,故操作主力和约及相邻处于增仓和约。

  三、定位操作周期:因为是纯日内短线,操作频率尽量高,可选分笔,1分钟,3分钟,5分钟。本系统选用1分钟周期。

  四、操作时间限定:开盘10分钟内行情离散性太大,最后20分钟操作价值不大,操作资金进场时间限制在9.10—14.40.(TIME>=091000 AND TIME<<144000)。   五、平仓:因为是日内短线,尾盘如果有持仓最后5分钟强平(TIME=145500)。

  六、资金进出场信号:由于离散性和信号确认,本系统采用下周期进出。

  七、系统要求:

  1、各观:均价线上做多,均价线下做空。

  2、定量:采用线性回归,尽早确认新趋势。

  3、保护:本系统采用自动跟踪止损止赢技术,止损极限0.002*12.5=2.5%(入场资金),止赢至线性趋势结束(不是最高值)。

  八、品种选择:

  因为是日内短线,只有活跃的品种才有操作价值,当品种3日波幅小于1%时系统自动取消操作该品种。系统优点:由于是日内短线,无隔夜风险,故可以重仓,满仓及超仓运做,充分利用资金(中线另有系统)。

  九、系统缺点:

  因为无隔夜单,次日缺口利润无法得到,另不是炒单系统,而是趋势追踪,做不到多在低点,空在高点。系统只适合小资金操作(百万以下)1分钟内活跃品种资金进出无障碍,捎大的资金可以分品种操作。另可以选3分钟,5分钟的系统,手续费高于2个变动价位的不适合。

  这是一个期货抄手的日内交易系统,由于两个市场在本质上的不同,决定了这个交易系统肯定不可能同样适用于权证的日内交易,不过作为同样可以T+0交易的市场,里面应该多少有一些共通的东西和可以相互借鉴的内容,尤其是在交易思路方面。供有心人参考。


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